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September 06, 2014

売買って何だ、0.3秒の時代!

0.3秒間の注文、市場欺く!
日本経済新聞:2014年9月6日
・http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC05H0J_V00C14A9EE8000/
・国債先物相場操縦で監視委勧告、他の自動売買誘う!
・記事抜粋:
・証券取引等監視委員会は5日、コンピューターを通じた自動売買システムを使って長期国債先物を相場操縦したとして、海外の個人投資家に課徴金納付命令を出すよう金融庁に正式に勧告した。0.3秒で注文を取り消す手法で、他の自動売買を誘い、相場を動かした。コンピューターが化かしあう不正取引は今後、増える可能性がある。
・見せ玉が出た時間は0.3秒。まばたき1回分の速さに反応したのは、別の投資家の自動売買システムだ。買い注文につられ、先物価格は1銭上昇する。シンガポールの投資家はこの間に売り抜け、約3万円の利益を上げた。1日に13回繰り返し、課徴金と同等の計33万円を稼いだという。
・監視委によると、相場操縦した投資家は20代で投資運用会社の役員。中国の清華大学で数理学を学び、自ら自動売買のプログラムを相場操縦に使えるよう書き換えたとされる。当局の調査に対して「システムは欺いたが、人は欺いていない」と述べているようだ。

参考1:
マネックストレーダー:
・http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/tradetool/mtrader/function/func04.htm
・「エディタ」を使って、自分だけのプログラムを作成、思い通りの売買が可能です。様々なテクニカルチャートを組み合わせて売買タイミングをプログラミングすることが可能です。シグナルが発生したら、すぐに指定したメールアドレスにアラートメールの送信が可能です。

参考2:
・カブロボ:
・http://www.kaburobo.jp/
・市場データに基づき、個々の銘柄に対する投資判断を行うプログラムです。カブロボの仕組みは、カブロボ・コンテストとしてカブロボ運営事務局が提供しており、利用料はかかりません。

PI研のコメント:
・株式の取引が「秒以下」の時代に入っています。9/6の日経新聞によれば、「0.3秒間の注文、市場欺く!」の見出しのもと、0.3秒で売りを取消し、これに反応した買いに対し、即座に売るということを長期国債先物で繰り返し、利益を得ていた投資家がいたとのことです。これを相場操縦、不正取引きとして、金融庁に勧告したとのことです。本人は、「システムは欺いたが、人は欺いていない」とのことで、どのような判断となるか、注目です。株式相場は、このようにリアルタイムを超え、0.3秒の攻防戦に入ったといえ、すごい時代だと思います。当然、この速度は人間の限界を超えていますので、ロボットが処理することになり、現在、世界中で、そのための様々なロボットが開発されているとのことです。それにしても、商品と顧客、その関係は売買で成立しますが、株式はそこまでいってしまったといえます。ただ、ここには売買の本質があるともいえ、小売業においても、売買の瞬間、ここでは0.3秒がポイントですが、この研究が今後iD付POS分析でも検討課題になるのではと思います。iD付POS分析は中長期に渡る顧客の購入履歴をもとにマーケティング戦略を立案することがポイントですが、一方で、瞬間の研究も今後課題といえます。顧客が商品と接する瞬間、ここをどうとらえ、どう分析し、購入につなげるか、すなわち、どのように0顧客を1顧客にするかも、大きな研究課題といえます。0.3秒、今回は対抗ロボットに対して設定された時間ですが、実に示唆に富む、興味深い出来事です。

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September 6, 2014 |

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